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AI Trading System은 다중 AI 모델을 활용한 엔터프라이즈급 자동 트레이딩 플랫폼입니다. 뉴스 분석, 시그널 생성, 백테스팅, 리스크 관리, 실시간 모니터링을 통합하여 데이터 기반 투자 결정을 지원합니다.

🎯 핵심 가치

• Multi-AI 앙상블: Claude Sonnet 4.5, ChatGPT-4, Gemini Pro를 조합하여 더 정확한 시장 분석
• 실시간 뉴스 분석: RSS 크롤링 → AI 분석 → 트레이딩 시그널 자동 생성
• Point-in-Time 백테스팅: Look-ahead bias 없는 정확한 전략 검증
• 2-Layer 캐싱: Redis (L1) + TimescaleDB (L2)로 밀리초급 응답 속도
• 프로덕션 레디: 모니터링, 알림, Circuit Breaker, 비용 추적 완비

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📰 뉴스 기반 트레이딩 (Phase 1-10)

• RSS 뉴스 크롤링: 50+ 금융 뉴스 소스 실시간 수집
• Historical Data Seeding:

- 5개 소스(NewsAPI, Google, Reuters, Yahoo, Bloomberg) 과거 데이터 수집

- yfinance 기반 과거 주가 데이터(OHLCV) 대량 수집

- Backfill API: 날짜/티커 지정 자동 수집 및 진행률 추적

• AI 뉴스 분석:

- 감성 분석 (긍정/부정/중립)

- Data Explorer: 수집된 뉴스/주가 데이터 실시간 검색 및 필터링 UI

- 시장 영향도 평가 (단기/장기)

- 티커 관련성 스코어링

- 리스크 카테고리 분류 (법적/규제/운영/재무/전략)

• 자동 시그널 생성: 뉴스 → 트레이딩 시그널 변환
• 시그널 검증: 백테스팅 기반 시그널 품질 검증
• 섹터 스로틀링: 섹터별 포지션 제한 관리

🧠 Deep Reasoning (Phase 14)

• 3-Step Chain-of-Thought 추론:

- Step 1: 직접 영향 (Direct Impact) - 1차 수혜주 파악

- Step 2: 간접 영향 (Secondary Impact) - 꼬리에 꼬리를 무는 연쇄 분석

- Step 3: 전략적 결론 (Strategic Conclusion) - 숨은 수혜자 발굴

• Hidden Beneficiary 탐색:

- 예시: "Google TPU v6" → 명백한 수혜주(GOOGL) + 숨은 수혜자(Broadcom - TPU 칩 설계사)

- Knowledge Graph 기반 기업 관계 추적

• Knowledge Graph:

- 파트너십, 경쟁, 공급망, 투자 관계 그래프 저장

- 경로 탐색으로 N-hop 관계 발견

- 실시간 웹 검색으로 관계 검증

• Model-Agnostic AI Client:

- Gemini, Claude, GPT-4 통일 인터페이스

- 역할별 AI 모델 배정 (Screener, Reasoning, Decision)

- 비용 최적화: Gemini Flash(스크리닝) + Gemini Pro(추론)

• A/B Backtest: 키워드 기반 vs CoT+RAG 성과 비교

📊 Feature Store (Phase 2-4)

• 2-Layer 캐싱:

- L1: Redis (In-Memory, 15분 TTL)

- L2: TimescaleDB (시계열 DB, 영구 저장)

• 실시간 Feature 계산:

- 기술적 지표: ret_5d, ret_20d, vol_20d, mom_20d

- 펀더멘털: pe_ratio, market_cap, dividend_yield

- AI 팩터: non_standard_risk, management_credibility

• Cache Warmer: 주요 종목 사전 캐싱으로 레이턴시 최소화
• Vector Store: SEC 문서 임베딩 & 시맨틱 검색

🧪 백테스팅 엔진 (Phase 10)

• Signal Backtest Engine: 뉴스 시그널 백테스팅
• Point-in-Time 분석: Look-ahead bias 제거
• 성과 지표:

- Sharpe Ratio, Sortino Ratio

- Win Rate, Profit Factor

- Maximum Drawdown

- Cumulative Returns

• 최적화: 그리드 서치로 파라미터 튜닝
• 비교 분석: 여러 전략 성과 비교

📈 Advanced Analytics (Phase 15.5)

• Performance Attribution:

- 전략별, 섹터별, AI 소스별, 포지션별, 시간별 성과 분해

- PnL 기여도 분석

• Risk Analytics:

- Value at Risk (VaR 95%, 99%)

- Conditional VaR (CVaR/Expected Shortfall)

- Maximum Drawdown & Recovery Period

- Concentration Risk (HHI Index)

- Correlation Matrix

- Stress Testing

• Trade Analytics:

- Win/Loss 패턴 분석

- 실행 품질 (슬리피지, 체결 속도)

- 보유 기간 최적화

- AI 신뢰도 vs PnL 상관관계

🔔 알림 & 모니터링 (Phase 7-8)

• Notification System:

- Telegram, Slack, Email 지원

- 다중 채널 브로드캐스트

- 우선순위 기반 라우팅

• Health Monitoring:

- 시스템 health check

- Component-level 상태 추적

- 자동 복구 시도

• Smart Alerts:

- 비정상 패턴 탐지

- Circuit Breaker로 과부하 방지

- 알림 중복 제거 & 그룹핑

• 비용 추적:

- AI API 호출 비용 실시간 추적

- 일별/월별 사용량 리포트

- 예산 알림

📋 리포팅 (Phase 15)

• Daily/Weekly/Monthly Reports:

- 트레이딩 성과 요약

- AI 사용 비용

- 리스크 메트릭스

• PDF Export: 전문적인 리포트 생성
• CSV Export: 데이터 분석용 내보내기

🔐 인증 & 로깅 (Phase 7)

• API Key 관리: 계층적 권한 (Read/Write/Execute)